PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQE с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQE с ILCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).

QQQE и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQE и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		-3.86%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -3.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQQE имеют среднегодовую доходность 13.30%, а акции ILCB немного впереди с 13.57%.

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с VTIILCB с SCHBILCB с BBUS

Сравнение комиссий QQQE и ILCB

QQQE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Доходность на риск

QQQE vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQE c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQEILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.99

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.51

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.53

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

7.14

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQE vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQEILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.99

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.66

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.60

+0.09

Корреляция

Корреляция между QQQE и ILCB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и ILCB

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности ILCB в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и ILCB

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и ILCB.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQEILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-51.53%

+19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.07%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-25.47%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-35.30%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-5.74%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-6.28%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.59%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и ILCB

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что QQQE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQEILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.37%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

9.65%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

18.42%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

17.13%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

18.14%

+2.57%