Сравнение QQQE с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
QQQE и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQE и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQE и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | -2.88% | 15.56% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQE показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
QQQE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 13.30%
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQE и FMTM
QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
QQQE vs. FMTM — Ранг доходности на риск
QQQE
FMTM
Сравнение QQQE c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQE | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.68 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.20 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.23 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 12.18 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQE | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.68 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.71 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между QQQE и FMTM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQE и FMTM
Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.64% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQE и FMTM
Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQE | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | -12.12% | -20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -12.12% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -6.27% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -1.89% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.21% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQE и FMTM
Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 5.64%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQE | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 10.78% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 19.28% | -8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 23.38% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 23.19% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 23.19% | -2.48% |