Сравнение QQQD с YXI
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while YXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -16.58% vs 8.52% for YXI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%.
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
Сравнение доходности по годам QQQD и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -22.87% | -26.31% |
Correlation
The correlation between QQQD and YXI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.28 |
The correlation between QQQD and YXI shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. YXI — Ранг доходности на риск
QQQD
YXI
Сравнение QQQD c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.75 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 1.50 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и YXI
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -81.15% | +31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -11.39% | -10.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -77.36% | +30.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -54.45% | +23.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 5.69% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и YXI
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеют волатильность 7.77% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.55% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 15.50% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 20.63% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 31.48% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 27.43% | -0.61% |
Сравнение комиссий QQQD и YXI
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и YXI
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности YXI в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and YXI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.77%) compared to YXI (7.55%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs YXI's -81.15%.
On 1-year performance, YXI leads with 8.52% vs -16.58% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YXI has performed better with a 8.52% return vs -16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.
QQQD has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.57% for YXI.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while YXI is China Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.95% for YXI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор