Сравнение QQQD с YXI
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both Inverse Equities funds - QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%) while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -10.30% vs 17.82% for YXI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 21.26%.
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 12.62%
- С начала года
- 21.26%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- -7.45%
Сравнение доходности по годам QQQD и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -20.32% | -27.75% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 21.26% | -22.87% | -26.31% |
Correlation
The correlation between QQQD and YXI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. YXI — Ранг доходности на риск
QQQD
YXI
Сравнение QQQD c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.43 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 2.78 | -3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и YXI
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -81.15% | +31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -12.48% | -10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -75.24% | +33.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -54.38% | +23.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 6.43% | +7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и YXI
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 6.92% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 15.69% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 20.17% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 31.49% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 27.43% | -0.55% |
Сравнение комиссий QQQD и YXI
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и YXI
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности YXI в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.35% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and YXI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.42%) compared to YXI (6.92%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs YXI's -81.15%.
On 1-year performance, YXI leads with 17.82% vs -10.30% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YXI has performed better with a 17.82% return vs -10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.
QQQD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.35% for YXI.
QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.95% for YXI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор