PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQD с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQD с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%) while SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs -49.42% for SPXS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QQQD charges 0.57%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности QQQD и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%.

QQQD

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQD и SPXS

2026 (YTD)20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		-4.06%-20.32%-27.69%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-28.94%

Correlation

The correlation between QQQD and SPXS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between QQQD and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с MAGXQQQD с QYLDQQQD с AAPL
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

QQQD vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQD c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQDSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
-1.40

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
-2.35

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.75

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.98

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.64

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQD vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQDSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

-1.40

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

-0.84

-0.04

Просадки

Сравнение просадок QQQD и SPXS

Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQDSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.47%

-100.00%

+50.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.65%

-50.77%

+24.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-84.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.13%

-100.00%

+51.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.37%

-96.30%

+65.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.79%

30.20%

-12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и SPXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 4.88%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQDSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

8.36%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

26.83%

-12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

35.52%

-15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.76%

50.38%

-23.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.76%

53.53%

-26.77%

Сравнение комиссий QQQD и SPXS

QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и SPXS

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		4.12%4.33%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

QQQD and SPXS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (8.36%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SPXS's -100.00%.

On 1-year performance, QQQD leads with -22.69% vs -49.42% for SPXS. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -22.69% return vs -49.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 4.12% for QQQD.

QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 1.08% for SPXS.

QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQD и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор