Сравнение QQQD с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
QQQD и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQD и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 12.68% | -20.32% | -27.69% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -28.94% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQD показывает доходность 12.68%, а SPXS немного ниже – 12.54%.
QQQD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQD и SPXS
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
QQQD vs. SPXS — Ранг доходности на риск
QQQD
SPXS
Сравнение QQQD c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | -0.77 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | -0.97 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.66 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.76 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.81 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между QQQD и SPXS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SPXS
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.51% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SPXS
Максимальная просадка QQQD за все время составила -47.84%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -100.00% | +52.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -65.10% | +22.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.07% | -100.00% | +60.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.03% | -96.27% | +67.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.47% | 55.82% | -22.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 8.73%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 16.19% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 28.36% | -12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 54.64% | -26.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 50.41% | -23.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 53.49% | -26.17% |