Сравнение QQQD с SPXS
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%) while SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -16.58% vs -41.05% for SPXS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QQQD charges 0.57%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам QQQD и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -30.94% |
Correlation
The correlation between QQQD and SPXS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between QQQD and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. SPXS — Ранг доходности на риск
QQQD
SPXS
Сравнение QQQD c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.94 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.62 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SPXS
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -100.00% | +50.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -43.64% | +21.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -100.00% | +52.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -96.31% | +65.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 25.40% | -12.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.77%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 10.70% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 30.07% | -13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 37.65% | -16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 50.74% | -23.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 53.50% | -26.68% |
Сравнение комиссий QQQD и SPXS
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SPXS
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and SPXS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (10.70%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -41.05% for SPXS. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -41.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.16% for QQQD.
QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 1.08% for SPXS.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор