Сравнение QQQD с QGRW
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs 35.04% for QGRW. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и QGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 15.43% | 19.20% | 20.40% |
Correlation
The correlation between QQQD and QGRW is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | -0.90 |
The correlation between QQQD and QGRW has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. QGRW — Ранг доходности на риск
QQQD
QGRW
Сравнение QQQD c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.35 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.28 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 8.92 | -10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 2.02 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 1.65 | -2.53 |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и QGRW
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -24.40% | -25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -15.44% | -11.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -1.33% | -46.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -3.26% | -27.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 3.94% | +13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и QGRW
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеют волатильность 4.88% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.69% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 13.67% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 17.39% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 21.07% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 21.07% | +5.69% |
Сравнение комиссий QQQD и QGRW
QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и QGRW
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности QGRW в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.07% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and QGRW have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (4.88%) compared to QGRW (4.69%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs QGRW's -24.40%.
On 1-year performance, QGRW leads with 35.04% vs -22.69% for QQQD. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QGRW has performed better with a 35.04% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.07% for QGRW.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.28% for QGRW.
QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор