Сравнение QQQD с MSFD
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs 7.32% for MSFD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQD charges 0.57%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 10.13%.
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- -7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.13% | -13.36% | -0.42% |
Correlation
The correlation between QQQD and MSFD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between QQQD and MSFD shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. MSFD — Ранг доходности на риск
QQQD
MSFD
Сравнение QQQD c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.08 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.32 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 0.90 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 0.29 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.51 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и MSFD
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -59.90% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -23.25% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -50.33% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -41.60% | +11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 8.40% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и MSFD
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 4.88%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 10.09% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 22.05% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 25.32% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 26.14% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 26.14% | +0.62% |
Сравнение комиссий QQQD и MSFD
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и MSFD
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности MSFD в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.84% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and MSFD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (10.09%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs MSFD's -59.90%.
On 1-year performance, MSFD leads with 7.32% vs -22.69% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFD has performed better with a 7.32% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.84% for MSFD.
QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор