Сравнение QQQD с MGC
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -16.07% vs 24.63% for MGC. Their -0.85 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.05%/yr for MGC.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и MGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью 12.89%.
QQQD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.39%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -3.32%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.57%
MGC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 13.15%
- С начала года
- 12.89%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 16.09%
- Всё время*
- 11.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.76M | $23.42M | $28.06M | |
| $1.30M | $1.19M | $1.67M |
Сравнение доходности по годам QQQD и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -3.32% | -20.32% | -27.75% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 12.89% | 19.31% | 18.00% |
Correlation
The correlation between QQQD and MGC is -0.87, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.85 |
The correlation between QQQD and MGC has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. MGC — Ранг доходности на риск
QQQD
MGC
Сравнение QQQD c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.51 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 10.15 | -11.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и MGC
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки MGC в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и MGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -52.26% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -9.85% | -12.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.73% | -0.22% | -47.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -7.14% | -24.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 2.43% | +10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и MGC
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 4.59% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 10.94% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 13.58% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 17.47% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 18.27% | +8.71% |
Сравнение комиссий QQQD и MGC
QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и MGC
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности MGC в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.89% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.18% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and MGC have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (8.70%) compared to MGC (4.59%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs MGC's -52.26%.
On 1-year performance, MGC leads with 24.63% vs -16.07% for QQQD. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGC has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGC has performed better with a 24.63% return vs -16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.
QQQD has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.89% for MGC.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while MGC is Large Cap Blend Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while MGC tracks CRSP US Mega Cap Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.05% for MGC.
MGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и MGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор