PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQQA с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQQA и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 65.39%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%.


QQQA

1 день
1.95%
1 месяц
7.50%
С начала года
65.39%
6 месяцев
61.39%
1 год
87.84%
3 года*
34.29%
5 лет*
14.43%
10 лет*

UVXY

1 день
-2.46%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-24.94%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-71.73%
3 года*
-62.37%
5 лет*
-66.99%
10 лет*
-73.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQA и UVXY


2026 (YTD)20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
65.39%9.87%16.17%24.98%-29.08%9.84%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-24.94%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-74.58%

Correlation

The correlation between QQQA and UVXY is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

-0.63

The correlation between QQQA and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

QQQA vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9393
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QQQAUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.83

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

-0.99

+7.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.55

-1.43

+22.98

QQQA vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQA и UVXY

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQQAUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-100.00%

+61.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-72.74%

+58.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-94.91%

+64.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-99.71%

+61.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-100.00%

+94.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-98.75%

+83.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

50.54%

-46.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) составляет 16.88%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что QQQA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQQAUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

25.55%

-8.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

66.08%

-39.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.28%

84.93%

-54.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

103.95%

-77.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.54%

112.35%

-85.81%

Сравнение комиссий QQQA и UVXY

QQQA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и UVXY

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
0.02%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QQQA and UVXY have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.55%) compared to QQQA (16.88%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs UVXY's -100.00%.

On 5-year performance, QQQA leads with 14.43% vs -66.99% for UVXY. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QQQA has been the lower-risk option at 16.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 14.43% return vs -66.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

QQQA has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for UVXY.

QQQA is categorized as Nasdaq-100, while UVXY is Volatility. QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.95% for UVXY.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор