PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQQA с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQQA и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 50.73%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -14.61%.


QQQA

1 день
-8.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
50.73%
6 месяцев
51.41%
1 год
73.96%
3 года*
30.35%
5 лет*
12.63%
10 лет*

UVXY

1 день
11.00%
1 месяц
-15.64%
С начала года
-14.61%
6 месяцев
-31.46%
1 год
-72.10%
3 года*
-62.41%
5 лет*
-67.56%
10 лет*
-72.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQA и UVXY


2026 (YTD)20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
50.73%9.87%16.17%24.98%-29.08%8.43%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-14.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-72.32%

Correlation

The correlation between QQQA and UVXY is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

-0.63

The correlation between QQQA and UVXY shifts across timeframes, from -0.63 (all time) to -0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

QQQA vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 8888
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQQAUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.82

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

-0.95

+6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.91

-1.29

+20.20

QQQA vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QQQAUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

-0.85

+3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.65

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.68

+1.18

Просадки

Сравнение просадок QQQA и UVXY

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQQAUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-100.00%

+61.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-76.19%

+61.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-95.25%

+64.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-99.69%

+61.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-100.00%

+91.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-98.55%

+82.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

56.03%

-52.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) составляет 13.23%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что QQQA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQQAUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

16.95%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

63.72%

-39.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

85.27%

-57.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

103.90%

-77.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

113.86%

-87.85%

Сравнение комиссий QQQA и UVXY

QQQA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и UVXY

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
0.07%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QQQA and UVXY have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (16.95%) compared to QQQA (13.23%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs UVXY's -100.00%.

On 5-year performance, QQQA leads with 12.63% vs -67.56% for UVXY. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QQQA has been the lower-risk option at 13.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 12.63% return vs -67.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

QQQA has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for UVXY.

QQQA is categorized as Nasdaq-100, while UVXY is Volatility. QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.95% for UVXY.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор