Сравнение QQQA с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
QQQA и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQA и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQA и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 4.54% | 9.87% | 16.17% | 24.98% | -29.08% | 8.43% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.63% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -72.32% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQA показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.63%.
QQQA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 17.10%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -55.18%
- 3 года*
- -64.35%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQA и UVXY
QQQA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
QQQA vs. UVXY — Ранг доходности на риск
QQQA
UVXY
Сравнение QQQA c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQA | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | -0.49 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -0.24 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.67 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | -0.80 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQA | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.49 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.67 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между QQQA и UVXY составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQA и UVXY
Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQA и UVXY
Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQA | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -100.00% | +61.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -85.64% | +71.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -100.00% | +92.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -98.53% | +82.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 71.26% | -67.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQA и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) составляет 10.94%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 44.51%. Это указывает на то, что QQQA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQA | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 44.51% | -33.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.95% | 71.80% | -50.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 113.07% | -84.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 105.43% | -80.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 114.49% | -89.10% |