Сравнение QQQA с UVXY
QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQA returned 11.75%/yr vs -68.33%/yr for UVXY. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности QQQA и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQA показывает доходность 43.02%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.
QQQA
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -13.78%
- 6 месяцев
- 36.16%
- С начала года
- 43.02%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам QQQA и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 43.02% | 9.87% | 16.17% | 24.98% | -29.08% | 9.84% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -74.58% |
Correlation
The correlation between QQQA and UVXY is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | -0.63 |
The correlation between QQQA and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQA vs. UVXY — Ранг доходности на риск
QQQA
UVXY
Сравнение QQQA c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQA | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.82 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | -0.99 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | -1.48 | +13.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQA и UVXY
Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQA | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -100.00% | +61.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.26% | -73.88% | +55.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.84% | -95.42% | +64.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -99.75% | +61.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.26% | -100.00% | +81.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.48% | -98.76% | +83.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 49.56% | -44.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQA и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) составляет 16.10%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что QQQA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQA | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.10% | 17.16% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.00% | 66.78% | -36.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.17% | 85.47% | -52.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 103.82% | -76.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 112.00% | -84.92% |
Сравнение комиссий QQQA и UVXY
QQQA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQA и UVXY
Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.03% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQA and UVXY have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to QQQA (16.10%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs UVXY's -100.00%.
On 5-year performance, QQQA leads with 11.75% vs -68.33% for UVXY. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QQQA has been the lower-risk option at 16.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 11.75% return vs -68.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
QQQA has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for UVXY.
QQQA is categorized as Nasdaq-100, while UVXY is Volatility. QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.95% for UVXY.
QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQA и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор