PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQA с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQA с USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQA returned 12.63%/yr vs 61.72%/yr for USD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 50.73%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%.

QQQA

1 день
-8.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
50.73%
6 месяцев
51.41%
1 год
73.96%
3 года*
30.35%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQA и USD

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		50.73%9.87%16.17%24.98%-29.08%8.43%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		69.08%62.08%139.64%228.79%-68.57%83.99%

Correlation

The correlation between QQQA and USD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.81

The correlation between QQQA and USD shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQA и USD

Секторы
QQQA
USD

Технологии

65.2%
27.4%

Коммуникационные услуги

13.7%

-

Энергетика

9.1%
0.0%

Здравоохранение

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

27.8%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQA
65.2%
USD
27.4%

Коммуникационные услуги

QQQA
13.7%
USD

-

Энергетика

QQQA
9.1%
USD
0.0%

Здравоохранение

QQQA
7.8%
USD

-

Потребительский циклический сектор

QQQA
4.2%
USD

-

Сырьевые материалы

QQQA

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

QQQA

-

USD

-

Финансовые услуги

QQQA

-

USD
27.8%

Промышленность

QQQA

-

USD

-

Недвижимость

QQQA

-

USD

-

Коммунальные услуги

QQQA

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с SPY
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

QQQA vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQAUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
3.10

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.98

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

6.21

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.91

17.82

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQA vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQAUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

3.10

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.81

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Просадки

Сравнение просадок QQQA и USD

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQAUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-88.63%

+50.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-31.80%

+17.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-64.46%

+33.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-77.85%

+39.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-21.89%

+13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-32.34%

+16.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

11.06%

-7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и USD

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) составляет 13.23%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что QQQA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQAUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

27.63%

-14.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

50.45%

-26.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

63.70%

-36.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

76.91%

-50.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

69.45%

-43.44%

Сравнение комиссий QQQA и USD

QQQA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и USD

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности USD в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.07%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

QQQA and USD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to QQQA (13.23%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs USD's -88.63%.

On 5-year performance, USD leads with 61.72% vs 12.63% for QQQA. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QQQA has been the lower-risk option at 13.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 61.72% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

USD has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.07% for QQQA.

QQQA is categorized as Nasdaq-100, while USD is Leveraged Equities. QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор