PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQA с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQA с SSO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQA returned 12.63%/yr vs 18.52%/yr for SSO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 50.73%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью 13.96%.

QQQA

1 день
-8.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
50.73%
6 месяцев
51.41%
1 год
73.96%
3 года*
30.35%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

SSO

1 день
-5.20%
1 месяц
0.38%
С начала года
13.96%
6 месяцев
12.89%
1 год
47.43%
3 года*
35.45%
5 лет*
18.52%
10 лет*
23.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQA и SSO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		50.73%9.87%16.17%24.98%-29.08%8.43%
SSO
ProShares Ultra S&P500		13.96%26.19%43.48%46.65%-38.98%31.08%

Correlation

The correlation between QQQA and SSO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.83

The correlation between QQQA and SSO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQA и SSO

Секторы
QQQA
SSO

Технологии

65.2%
35.6%

Коммуникационные услуги

13.7%
11.2%

Энергетика

9.1%
3.5%

Здравоохранение

7.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

4.2%
10.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.8%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

QQQA
65.2%
SSO
35.6%

Коммуникационные услуги

QQQA
13.7%
SSO
11.2%

Энергетика

QQQA
9.1%
SSO
3.5%

Здравоохранение

QQQA
7.8%
SSO
8.5%

Потребительский циклический сектор

QQQA
4.2%
SSO
10.1%

Сырьевые материалы

QQQA

-

SSO
1.8%

Потребительский защитный сектор

QQQA

-

SSO
4.9%

Финансовые услуги

QQQA

-

SSO
11.8%

Промышленность

QQQA

-

SSO
8.3%

Недвижимость

QQQA

-

SSO
1.9%

Коммунальные услуги

QQQA

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с ITOT
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

QQQA vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQASSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.97

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.52

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

2.62

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.91

11.48

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQA vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа SSO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQASSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.97

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.41

+0.09

Просадки

Сравнение просадок QQQA и SSO

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQASSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-84.67%

+46.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-18.17%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-35.21%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-46.73%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-5.87%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-19.56%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.14%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и SSO

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQASSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

7.51%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

18.60%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

24.19%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

33.71%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

35.92%

-9.91%

Сравнение комиссий QQQA и SSO

QQQA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и SSO

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SSO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.07%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.65%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

QQQA and SSO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (13.23%) compared to SSO (7.51%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs SSO's -84.67%.

On 5-year performance, SSO leads with 18.52% vs 12.63% for QQQA. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SSO has performed better with a 18.52% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

SSO has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.07% for QQQA.

QQQA is categorized as Nasdaq-100, while SSO is Leveraged Equities. QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.87% for SSO.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор