Сравнение QQQ с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
QQQ и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQ и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.43% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 19.05% против 7.91% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
XYLD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и XYLD
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
QQQ vs. XYLD — Ранг доходности на риск
QQQ
XYLD
Сравнение QQQ c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.77 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.25 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.10 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 6.41 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.77 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.56 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между QQQ и XYLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и XYLD
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности XYLD в 10.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.92% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и XYLD
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQ | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -33.46% | -49.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -5.29% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -18.66% | -16.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -33.46% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -2.80% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -3.76% | -29.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.74% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и XYLD
Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQ | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 3.97% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 5.83% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 13.99% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 11.30% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 14.22% | +8.02% |