PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.84%/yr vs 17.28%/yr for XLG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции XLG по среднегодовой доходности: 21.84% против 17.28% соответственно.

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between QQQ and XLG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2005 г.

0.90

The correlation between QQQ and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и XLG

Секторы
QQQ
XLG

Технологии

53.8%
43.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
17.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%
11.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.8%

Здравоохранение

4.2%
7.0%

Промышленность

2.8%
1.9%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%
0.6%

Энергетика

0.6%
2.7%

Финансовые услуги

0.2%
9.6%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
53.8%
XLG
43.9%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
XLG
17.1%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
XLG
11.3%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
XLG
5.8%

Здравоохранение

QQQ
4.2%
XLG
7.0%

Промышленность

QQQ
2.8%
XLG
1.9%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
XLG

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
XLG
0.6%

Энергетика

QQQ
0.6%
XLG
2.7%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
XLG
9.6%

Недвижимость

QQQ
0.1%
XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGKXLG с SCHD

Доходность на риск

QQQ vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.18

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.95

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.34

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

8.77

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.18

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.92

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.63

-0.22

Просадки

Сравнение просадок QQQ и XLG

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-52.39%

-30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.41%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-20.70%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-28.02%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-30.46%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.02%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.78%

-7.64%

-25.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.30%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и XLG

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.19%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

9.81%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

13.32%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

18.68%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

18.84%

+3.45%

Сравнение комиссий QQQ и XLG

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и XLG

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QQQ and XLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs 17.28% for XLG. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

XLG has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.38% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while XLG is S&P 500. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.20% for XLG.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор