Сравнение QQQ с VRTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. VRTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQ и VRTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQ и VRTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.55% | 12.55% | 11.59% | 17.01% | -20.40% | 14.71% | 20.46% | 25.60% | -10.92% | 14.77% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у VRTIX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции VRTIX по среднегодовой доходности: 19.05% против 9.98% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
VRTIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и VRTIX
QQQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VRTIX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQQ vs. VRTIX — Ранг доходности на риск
QQQ
VRTIX
Сравнение QQQ c VRTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | VRTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.70 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.91 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 7.12 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | VRTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.16 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.43 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между QQQ и VRTIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и VRTIX
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VRTIX в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.25% | 1.00% | 1.23% | 1.46% | 1.50% | 1.05% | 1.14% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и VRTIX
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки VRTIX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и VRTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQ | VRTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -41.69% | -41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.99% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -31.98% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -41.69% | +6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -7.33% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -8.48% | -24.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.74% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и VRTIX
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.38%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQ | VRTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 7.41% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 14.54% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 23.32% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 22.62% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 23.41% | -1.17% |