Сравнение QQQ с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
QQQ и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQ и VFMO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 5.06%.
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
VFMO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 39.34%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQ и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -6.12% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 5.06% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
Корреляция
Корреляция между QQQ и VFMO составляет 0.78 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий QQQ и VFMO
QQQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. VFMO — Ранг доходности на риск
QQQ
VFMO
Сравнение QQQ c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.75 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.48 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 9.46 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.57 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и VFMO
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и VFMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQ | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -36.77% | -46.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.98% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -25.80% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -4.65% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -7.91% | -25.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.48% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и VFMO
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.38%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQ | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 9.18% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 17.78% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 25.09% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 21.72% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 23.63% | -1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и VFMO
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VFMO в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |