Сравнение VFMO с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VFMO и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMO или VIG.
Доходность
Сравнение доходности VFMO и VIG
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 33.70%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 19.54%.
VFMO
33.70%
6.14%
17.83%
47.79%
17.13%
N/A
VIG
19.54%
0.68%
11.90%
25.17%
12.78%
11.65%
Основные характеристики
| VFMO | VIG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.44 | 5.06 |
| Коэф-т Мартина | 15.69 | 16.59 |
| Индекс Язвы | 3.08% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 18.99% | 9.99% |
| Макс. просадка | -36.77% | -46.81% |
| Текущая просадка | -1.23% | -1.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и VIG
VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFMO и VIG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMO c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и VIG
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VIG в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.64% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.23% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и VIG
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и VIG
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.