PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQ с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с TPYP

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

QQQ (Invesco QQQ ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.29%/yr vs 11.65%/yr for TPYP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.11%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции TPYP по среднегодовой доходности: 21.29% против 11.65% соответственно.

QQQ

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.42%
6 месяцев
16.12%
С начала года
17.11%
1 год
29.54%
3 года*
24.43%
5 лет*
15.64%
10 лет*
21.29%

TPYP

1 день
-1.01%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
22.66%
С начала года
24.03%
1 год
26.98%
3 года*
25.19%
5 лет*
19.65%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.11%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		24.03%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%

Correlation

The correlation between QQQ and TPYP is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.33

The correlation between QQQ and TPYP shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQ и TPYP

Секторы
QQQ
TPYP

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%
0.1%

Коммунальные услуги

1.2%
22.0%

Сырьевые материалы

1.0%
0.1%

Энергетика

0.5%
68.7%

Финансовые услуги

0.2%
2.4%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
58.7%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

QQQ
14.3%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

QQQ
11.4%
TPYP

-

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.4%
TPYP

-

Здравоохранение

QQQ
3.7%
TPYP

-

Промышленность

QQQ
2.6%
TPYP
0.1%

Коммунальные услуги

QQQ
1.2%
TPYP
22.0%

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
TPYP
0.1%

Энергетика

QQQ
0.5%
TPYP
68.7%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
TPYP
2.4%

Недвижимость

QQQ
0.1%
TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

QQQ vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.98

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.81

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.96

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

9.47

-0.62

QQQ vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и TPYP

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-51.91%

-31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-6.84%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-13.17%

-9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-17.96%

-17.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-51.91%

+16.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-2.14%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.66%

-7.85%

-24.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.86%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и TPYP

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

5.29%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

10.90%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

13.72%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

17.44%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

21.90%

+0.54%

Сравнение комиссий QQQ и TPYP

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и TPYP

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности TPYP в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.18%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and TPYP have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (8.08%) compared to TPYP (5.29%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs TPYP's -51.91%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.29% vs 11.65% for TPYP. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.29% return vs 11.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.

TPYP has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.42% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while TPYP is Energy Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: Invesco and Tortoise. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор