PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с TDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с TDG

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и TransDigm Group Incorporated (TDG).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQ и TDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -12.25%. За последние 10 лет акции QQQ уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 19.05% против 23.84% соответственно.

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-2.77%
1 год
39.07%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%

TDG

1 день
-0.53%
1 месяц
-9.88%
С начала года
-12.25%
6 месяцев
-9.45%
1 год
0.76%
3 года*
22.33%
5 лет*
18.39%
10 лет*
23.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и TDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
TDG
TransDigm Group Incorporated		-12.25%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%10.51%84.41%23.83%19.84%

Корреляция

Корреляция между QQQ и TDG составляет 0.50 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

TransDigm Group Incorporated

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG
Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с TGITDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFT

Доходность на риск

QQQ vs. TDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c TDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQTDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

-0.39

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

-0.32

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.95

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

-0.42

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

-0.90

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. TDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа TDG равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и TDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQTDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.39

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.85

-0.47

Просадки

Сравнение просадок QQQ и TDG

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и TDG.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQTDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-62.64%

-20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-25.30%

+13.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-25.30%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-62.64%

+27.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-23.05%

+15.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.98%

-7.84%

-25.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

11.89%

-8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и TDG

Invesco QQQ ETF (QQQ) и TransDigm Group Incorporated (TDG) имеют волатильность 6.38% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQTDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.32%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

17.97%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

28.20%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

27.38%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

33.68%

-11.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и TDG

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности TDG в 7.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TDG
TransDigm Group Incorporated		7.71%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%