Сравнение QQQ с ROUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS).
QQQ и ROUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и ROUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQ и ROUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 4.05% | 15.21% | 17.61% | 15.05% | -9.65% | 27.33% | 6.61% | 23.94% | -9.59% | 22.88% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции ROUS по среднегодовой доходности: 19.05% против 11.80% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
ROUS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и ROUS
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ROUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQQ vs. ROUS — Ранг доходности на риск
QQQ
ROUS
Сравнение QQQ c ROUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | ROUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.71 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.72 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 8.57 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.70 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.61 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между QQQ и ROUS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и ROUS
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности ROUS в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и ROUS
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и ROUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQ | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -35.51% | -47.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -7.37% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -18.91% | -16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -35.51% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -2.82% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -4.30% | -28.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.29% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и ROUS
Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQ | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 4.04% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 8.83% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 16.05% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 14.36% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 16.94% | +5.30% |