PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с QMAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both Nasdaq-100 funds. QQQ is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past 5 years, QQQ returned 17.97%/yr vs 12.13%/yr for QMAR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 13.06%.

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%

QMAR

1 день
-0.09%
1 месяц
2.81%
С начала года
13.06%
6 месяцев
14.01%
1 год
23.38%
3 года*
16.73%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%25.31%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.06%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Correlation

The correlation between QQQ and QMAR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between QQQ and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и QMAR

Секторы
QQQ
QMAR

Технологии

53.8%
54.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.6%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQ
53.8%
QMAR
54.2%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
QMAR
15.5%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
QMAR
12.2%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
QMAR
7.6%

Здравоохранение

QQQ
4.2%
QMAR
4.2%

Промышленность

QQQ
2.8%
QMAR
2.8%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
QMAR
1.4%

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
QMAR
1.2%

Энергетика

QQQ
0.6%
QMAR
0.6%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
QMAR
0.2%

Недвижимость

QQQ
0.1%
QMAR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTGQMAR с QCJA

Доходность на риск

QQQ vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

3.86

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

6.05

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.93

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

7.31

-3.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.49

52.66

-39.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.64, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.86

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.91

-0.50

Просадки

Сравнение просадок QQQ и QMAR

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-19.83%

-63.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-3.21%

-8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-15.91%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-19.83%

-15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.19%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.79%

-3.28%

-29.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

0.45%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и QMAR

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

1.27%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

4.85%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

6.09%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

13.97%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

13.85%

+8.44%

Сравнение комиссий QQQ и QMAR

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и QMAR

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QQQ and QMAR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs QMAR's -19.83%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.97% vs 12.13% for QMAR. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.97% return vs 12.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for QMAR.

They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор