PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с QBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с QBUF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Nasdaq-100 funds - QQQ tracks the NASDAQ-100 Index while QBUF tracks the Invesco QQQ Trust. Both are passively managed. Over the past year, QQQ returned 41.82% vs 11.93% for QBUF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.79%/yr for QBUF.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и QBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у QBUF с доходностью 4.68%.

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%

QBUF

1 день
-0.01%
1 месяц
0.84%
С начала года
4.68%
6 месяцев
4.57%
1 год
11.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и QBUF

2026 (YTD)20252024
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%6.40%
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		4.68%11.08%5.92%

Correlation

The correlation between QQQ and QBUF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.85

The correlation between QQQ and QBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и QBUF

Секторы
QQQ
QBUF

Технологии

53.8%
50.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.7%

Здравоохранение

4.2%
5.1%

Промышленность

2.8%
3.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.6%

Сырьевые материалы

1.1%
1.3%

Энергетика

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQ
53.8%
QBUF
50.7%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
QBUF
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
QBUF
12.5%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
QBUF
8.7%

Здравоохранение

QQQ
4.2%
QBUF
5.1%

Промышленность

QQQ
2.8%
QBUF
3.3%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
QBUF
1.6%

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
QBUF
1.3%

Энергетика

QQQ
0.6%
QBUF
0.7%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
QBUF
0.2%

Недвижимость

QQQ
0.1%
QBUF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QYLDQBUF с QQQYQBUF с QQQMQBUF с QCJLQBUF с HQU.TOQBUF с IQQQQBUF с HEQQ

Доходность на риск

QQQ vs. QBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c QBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQQBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

2.28

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

3.20

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

5.19

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.49

17.79

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. QBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBUF равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и QBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQQBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.28

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.36

-0.95

Просадки

Сравнение просадок QQQ и QBUF

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки QBUF в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и QBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQQBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-8.84%

-74.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-2.31%

-9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.01%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.79%

-0.82%

-31.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

0.67%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и QBUF

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQQBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

0.23%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

3.88%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

5.25%

+10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

8.47%

+13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

8.47%

+13.82%

Сравнение комиссий QQQ и QBUF

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QBUF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и QBUF

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как QBUF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and QBUF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to QBUF (0.23%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs QBUF's -8.84%.

On 1-year performance, QQQ leads with 41.82% vs 11.93% for QBUF. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 41.82% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for QBUF.

QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while QBUF tracks Invesco QQQ Trust. They also come from different issuers: Invesco and Innovator. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.79% for QBUF.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и QBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор