PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQ с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с IDMO

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

QQQ (Invesco QQQ ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.29%/yr vs 12.65%/yr for IDMO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 21.29% против 12.65% соответственно.

QQQ

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.42%
6 месяцев
16.12%
С начала года
17.11%
1 год
29.54%
3 года*
24.43%
5 лет*
15.64%
10 лет*
21.29%

IDMO

1 день
0.72%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
7.03%
С начала года
10.02%
1 год
24.61%
3 года*
25.56%
5 лет*
15.87%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.11%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		10.02%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between QQQ and IDMO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.49

The correlation between QQQ and IDMO shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQ и IDMO

Секторы
QQQ
IDMO

Технологии

58.7%
6.2%

Коммуникационные услуги

14.3%
2.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
1.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.5%

Здравоохранение

3.7%
1.1%

Промышленность

2.6%
21.3%

Коммунальные услуги

1.2%
7.9%

Сырьевые материалы

1.0%
10.6%

Энергетика

0.5%
1.7%

Финансовые услуги

0.2%
43.2%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

QQQ
58.7%
IDMO
6.2%

Коммуникационные услуги

QQQ
14.3%
IDMO
2.1%

Потребительский циклический сектор

QQQ
11.4%
IDMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

QQQ
6.4%
IDMO
2.5%

Здравоохранение

QQQ
3.7%
IDMO
1.1%

Промышленность

QQQ
2.6%
IDMO
21.3%

Коммунальные услуги

QQQ
1.2%
IDMO
7.9%

Сырьевые материалы

QQQ
1.0%
IDMO
10.6%

Энергетика

QQQ
0.5%
IDMO
1.7%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
IDMO
43.2%

Недвижимость

QQQ
0.1%
IDMO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с EFGIDMO с AVDS

Доходность на риск

QQQ vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.34

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.95

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.01

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

7.90

+0.94

QQQ vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и IDMO

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-39.38%

-43.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.31%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-12.65%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-27.07%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-31.34%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-2.38%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.66%

-9.70%

-22.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.12%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и IDMO

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

5.91%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

16.78%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

18.50%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

18.13%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

17.89%

+4.55%

Сравнение комиссий QQQ и IDMO

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и IDMO

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IDMO в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.63%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and IDMO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (8.08%) compared to IDMO (5.91%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.29% vs 12.65% for IDMO. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.29% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.42% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while IDMO is Momentum. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.25% for IDMO.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор