PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с GPIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQ is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, QQQ returned 41.82% vs 37.50% for GPIQ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%19.47%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between QQQ and GPIQ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.99

The correlation between QQQ and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ и GPIQ

Секторы
QQQ
GPIQ

Технологии

53.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.9%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQ
53.8%
GPIQ
53.8%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
GPIQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
GPIQ
7.7%

Здравоохранение

QQQ
4.2%
GPIQ
4.2%

Промышленность

QQQ
2.8%
GPIQ
2.9%

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
GPIQ
1.4%

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
GPIQ
1.1%

Энергетика

QQQ
0.6%
GPIQ
0.6%

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
GPIQ
0.2%

Недвижимость

QQQ
0.1%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

QQQ vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

2.81

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

3.71

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

3.96

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.49

17.48

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.81

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.78

-1.37

Просадки

Сравнение просадок QQQ и GPIQ

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-21.06%

-61.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-9.51%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.19%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.79%

-2.27%

-30.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.15%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и GPIQ

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.39%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

10.44%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

13.40%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

17.47%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

17.47%

+4.82%

Сравнение комиссий QQQ и GPIQ

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и GPIQ

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, QQQ and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to GPIQ (3.39%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, QQQ leads with 41.82% vs 37.50% for GPIQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 41.82% return vs 37.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.38% for QQQ.

They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор