Сравнение QQQ с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
QQQ и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQ и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.90% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 19.05% против 10.34% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
FTCS
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и FTCS
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
QQQ vs. FTCS — Ранг доходности на риск
QQQ
FTCS
Сравнение QQQ c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.33 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.58 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.53 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 1.98 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.33 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.67 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между QQQ и FTCS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и FTCS
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FTCS в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и FTCS
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQ | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -53.64% | -29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -7.83% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -20.93% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -31.93% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -6.12% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -6.93% | -26.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.49% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и FTCS
Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQ | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 3.23% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 7.05% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 13.56% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 13.13% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 15.54% | +6.70% |