Сравнение QQQ с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
QQQ и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQ и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -0.28% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции FPX по среднегодовой доходности: 19.05% против 13.15% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
FPX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и FPX
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
QQQ vs. FPX — Ранг доходности на риск
QQQ
FPX
Сравнение QQQ c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.44 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.00 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.17 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 10.67 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.44 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.25 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.55 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.53 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между QQQ и FPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и FPX
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и FPX
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQ | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -56.29% | -26.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.28% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -43.14% | +8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -43.14% | +8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -5.77% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -11.42% | -21.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.21% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и FPX
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.38%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQ | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 9.02% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 18.71% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 29.36% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 26.53% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 24.17% | -1.93% |