PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с BUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с BUG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BUG is a Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQ returned 16.85%/yr vs 4.13%/yr for BUG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for BUG.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 11.98%.

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%

BUG

1 день
-0.12%
1 месяц
11.84%
С начала года
11.98%
6 месяцев
6.60%
1 год
-5.37%
3 года*
11.66%
5 лет*
4.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и BUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%8.16%
BUG
Global X Cybersecurity ETF		11.98%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.21%

Correlation

The correlation between QQQ and BUG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.70

The correlation between QQQ and BUG shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQ и BUG

Секторы
QQQ
BUG

Технологии

53.8%
99.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
0.0%

Здравоохранение

4.2%
0.0%

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
53.8%
BUG
99.9%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
BUG
0.0%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
BUG
0.0%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
BUG
0.0%

Здравоохранение

QQQ
4.2%
BUG
0.0%

Промышленность

QQQ
2.8%
BUG

-

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
BUG

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
BUG

-

Энергетика

QQQ
0.6%
BUG

-

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
BUG

-

Недвижимость

QQQ
0.1%
BUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Global X Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с SKYY

Доходность на риск

QQQ vs. BUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQBUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-0.17

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-0.03

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.00

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.14

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

-0.29

+11.52

QQQ vs. BUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа BUG равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ и BUG

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и BUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-41.66%

-41.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-37.69%

+25.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-37.69%

+14.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-41.66%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-11.52%

+8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.75%

-14.39%

-18.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

18.44%

-15.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и BUG

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.56%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

14.21%

-6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

26.24%

-12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

31.11%

-13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

28.51%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

29.32%

-6.94%

Сравнение комиссий QQQ и BUG

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и BUG

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности BUG в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and BUG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (14.21%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs BUG's -41.66%.

On 5-year performance, QQQ leads with 16.85% vs 4.13% for BUG. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 16.85% return vs 4.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.

QQQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.03% for BUG.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while BUG is Technology Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.50% for BUG.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и BUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор