PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с ^VVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQ с ^VVIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQ и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQ и ^VVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
^VVIX
CBOE VIX Volatility Index		24.45%-11.18%19.97%12.86%-29.74%-1.96%18.87%8.02%-13.55%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у ^VVIX с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции ^VVIX по среднегодовой доходности: 19.05% против 3.17% соответственно.

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%

^VVIX

1 день
0.44%
1 месяц
-0.59%
С начала года
24.45%
6 месяцев
22.56%
1 год
-2.57%
3 года*
11.11%
5 лет*
3.11%
10 лет*
3.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

CBOE VIX Volatility Index

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG
Часто сравнивают с ^VVIX:
^VVIX с VXX^VVIX с ^VXN^VVIX с VIXY^VVIX с ETH-USD^VVIX с SPY^VVIX с XXXX^VVIX с ^GSPC

Доходность на риск

QQQ vs. ^VVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
^VVIX
Ранг доходности на риск ^VVIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQ^VVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

-0.03

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.64

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

-0.68

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

-0.91

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. ^VVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ^VVIX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQ^VVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.03

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.04

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.04

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.03

+0.35

Корреляция

Корреляция между QQQ и ^VVIX составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок QQQ и ^VVIX

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и ^VVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQ^VVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-78.10%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-52.04%

+40.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-53.07%

+17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-64.71%

+29.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-44.44%

+36.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.98%

-43.32%

+10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

35.71%

-32.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и ^VVIX

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.38%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 36.03%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQ^VVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

36.03%

-29.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

69.57%

-56.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

95.47%

-72.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

87.93%

-65.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

85.82%

-63.58%