PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQMG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQMG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.46%
13.19%
QQMG
SPY

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность 24.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%.


QQMG

С начала года

24.82%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

10.46%

1 год

30.98%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

26.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

Основные характеристики


QQMGSPY
Коэф-т Шарпа1.682.69
Коэф-т Сортино2.253.59
Коэф-т Омега1.301.50
Коэф-т Кальмара2.193.88
Коэф-т Мартина7.5517.47
Индекс Язвы4.10%1.87%
Дневная вол-ть18.45%12.14%
Макс. просадка-35.44%-55.19%
Текущая просадка-1.67%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQMG и SPY

QQMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQMG и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQMG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQMG, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.682.69
Коэффициент Сортино QQMG, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.253.59
Коэффициент Омега QQMG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.50
Коэффициент Кальмара QQMG, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.193.88
Коэффициент Мартина QQMG, с текущим значением в 7.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.5517.47
QQMG
SPY

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
2.69
QQMG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и SPY

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
0.53%0.60%0.83%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок QQMG и SPY

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.67%
-0.54%
QQMG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и SPY

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
3.98%
QQMG
SPY