Сравнение QQMG с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
QQMG и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQMG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQMG и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQMG и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | -5.19% | 22.16% | 25.66% | 55.00% | -31.56% | 5.01% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.33% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 3.99% |
Доходность по периодам
С начала года, QQMG показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.33%.
QQMG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQMG и SPHQ
QQMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQMG vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
QQMG
SPHQ
Сравнение QQMG c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQMG | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.90 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.40 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.46 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 6.32 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQMG | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.90 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между QQMG и SPHQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQMG и SPHQ
Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок QQMG и SPHQ
Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQMG | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -57.83% | +22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -8.90% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -6.04% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -10.78% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.51% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQMG и SPHQ
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQMG | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 5.27% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 9.65% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 17.12% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 16.39% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 17.81% | +5.97% |