Сравнение QQMG с SPHD
QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQMG returned 27.51%/yr vs 12.44%/yr for SPHD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. QQMG charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности QQMG и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQMG показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 9.11%.
QQMG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 17.11%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 34.26%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам QQMG и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 17.11% | 22.16% | 25.66% | 55.00% | -31.56% | 5.26% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 9.11% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 5.88% |
Correlation
The correlation between QQMG and SPHD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between QQMG and SPHD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQMG vs. SPHD — Ранг доходности на риск
QQMG
SPHD
Сравнение QQMG c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQMG | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.92 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 4.71 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQMG и SPHD
Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQMG | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -41.39% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -7.33% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | -13.29% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -1.08% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -4.69% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.98% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQMG и SPHD
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQMG | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 4.28% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 8.14% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 11.48% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 14.16% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 17.64% | +6.13% |
Сравнение комиссий QQMG и SPHD
QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQMG и SPHD
Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SPHD в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.37% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.56% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
QQMG and SPHD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQMG has higher volatility (8.92%) compared to SPHD (4.28%). In terms of maximum drawdown, QQMG dropped -35.43% vs SPHD's -41.39%.
On 3-year performance, QQMG leads with 27.51% vs 12.44% for SPHD. On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 27.51% return vs 12.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 0.37% for QQMG.
QQMG is categorized as Nasdaq-100, while SPHD is Dividend. QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.20% for QQMG and 0.30% for SPHD.
QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQMG и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор