PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMG с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQMG с SPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQMG returned 29.47%/yr vs 11.98%/yr for SPHD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. QQMG charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности QQMG и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 5.63%.

QQMG

1 день
-0.34%
1 месяц
9.97%
С начала года
21.45%
6 месяцев
20.28%
1 год
43.12%
3 года*
29.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQMG и SPHD

2026 (YTD)20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		21.45%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.01%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%18.08%1.32%0.58%5.27%

Correlation

The correlation between QQMG and SPHD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

0.31

Over the past year, the correlation between QQMG and SPHD has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQMG и SPHD

Секторы
QQMG
SPHD

Технологии

62.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

13.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
17.8%

Здравоохранение

3.5%
5.1%

Промышленность

2.1%
0.0%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.2%
13.7%

Финансовые услуги

0.2%
15.6%

Недвижимость

0.1%
20.1%

Энергетика

-

14.1%

Технологии

QQMG
62.1%
SPHD
1.5%

Коммуникационные услуги

QQMG
13.0%
SPHD
8.6%

Потребительский циклический сектор

QQMG
11.5%
SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

QQMG
6.0%
SPHD
17.8%

Здравоохранение

QQMG
3.5%
SPHD
5.1%

Промышленность

QQMG
2.1%
SPHD
0.0%

Сырьевые материалы

QQMG
1.4%
SPHD

-

Коммунальные услуги

QQMG
0.2%
SPHD
13.7%

Финансовые услуги

QQMG
0.2%
SPHD
15.6%

Недвижимость

QQMG
0.1%
SPHD
20.1%

Энергетика

QQMG

-

SPHD
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с QQQYQQMG с BBLUQQMG с SPTEQQMG с QQEWQQMG с 500G.L
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

QQMG vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMG c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMGSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.93

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.43

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.16

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

1.41

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

3.51

+9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMG vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMGSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

0.93

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.58

+0.15

Просадки

Сравнение просадок QQMG и SPHD

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQMGSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-41.39%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-7.33%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-13.29%

-9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-4.24%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-4.70%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.94%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и SPHD

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQMGSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.22%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

7.60%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

11.10%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

14.17%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

17.64%

+5.95%

Сравнение комиссий QQMG и SPHD

QQMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и SPHD

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SPHD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.34%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

QQMG and SPHD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQMG has higher volatility (4.80%) compared to SPHD (3.22%). In terms of maximum drawdown, QQMG dropped -35.43% vs SPHD's -41.39%.

On 3-year performance, QQMG leads with 29.47% vs 11.98% for SPHD. On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 29.47% return vs 11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.34% for QQMG.

QQMG is categorized as Nasdaq-100, while SPHD is Dividend. QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.20% for QQMG and 0.30% for SPHD.

QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQMG и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор