PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMG с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQMG с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQMG returned 29.47%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QQMG charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности QQMG и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность 21.45%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

QQMG

1 день
-0.34%
1 месяц
9.97%
С начала года
21.45%
6 месяцев
20.28%
1 год
43.12%
3 года*
29.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQMG и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		21.45%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.01%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%16.11%

Correlation

The correlation between QQMG and SOXQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

0.88

The correlation between QQMG and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQMG и SOXQ

Секторы
QQMG
SOXQ

Технологии

62.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

13.0%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Промышленность

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Недвижимость

0.1%

-

Энергетика

-

-

Технологии

QQMG
62.1%
SOXQ
100.0%

Коммуникационные услуги

QQMG
13.0%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

QQMG
11.5%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

QQMG
6.0%
SOXQ

-

Здравоохранение

QQMG
3.5%
SOXQ

-

Промышленность

QQMG
2.1%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

QQMG
1.4%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

QQMG
0.2%
SOXQ

-

Финансовые услуги

QQMG
0.2%
SOXQ
0.0%

Недвижимость

QQMG
0.1%
SOXQ

-

Энергетика

QQMG

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с QQQYQQMG с BBLUQQMG с SPTEQQMG с QQEWQQMG с 500G.L
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

QQMG vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMG c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMGSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
5.11

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
5.02

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.69

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

11.08

-7.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

42.47

-29.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMG vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 2.58, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMGSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

5.11

-2.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.96

-0.23

Просадки

Сравнение просадок QQMG и SOXQ

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQMGSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-46.01%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-15.59%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-39.36%

+16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-2.15%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-12.95%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.06%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) составляет 4.80%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что QQMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQMGSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

13.55%

-8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

26.81%

-13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

33.80%

-17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

36.38%

-12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

36.38%

-12.79%

Сравнение комиссий QQMG и SOXQ

QQMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и SOXQ

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.34%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QQMG and SOXQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to QQMG (4.80%). In terms of maximum drawdown, QQMG dropped -35.43% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 29.47% for QQMG. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QQMG has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 29.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for QQMG.

QQMG has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.26% for SOXQ.

QQMG is categorized as Nasdaq-100, while SOXQ is Semiconductors. QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.20% for QQMG and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQMG и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор