Сравнение QQMG с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
QQMG и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQMG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQMG и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQMG и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | -5.30% | 22.16% | 25.66% | 55.00% | -31.56% | 5.01% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 16.11% |
Доходность по периодам
С начала года, QQMG показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
QQMG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQMG и SOXQ
QQMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQMG vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
QQMG
SOXQ
Сравнение QQMG c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQMG | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.08 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.68 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 4.79 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 17.49 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQMG | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.08 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между QQMG и SOXQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQMG и SOXQ
Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок QQMG и SOXQ
Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQMG | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -46.01% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -17.44% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -7.78% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -13.37% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.78% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQMG и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) составляет 6.91%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что QQMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQMG | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 12.69% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 26.33% | -12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 40.14% | -16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 36.10% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 36.10% | -12.30% |