Сравнение QQMG с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
QQMG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQMG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQMG и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQMG и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | -5.19% | 22.16% | 25.66% | 55.00% | -31.56% | 5.01% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, QQMG показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.
QQMG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQMG и SCHG
QQMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQMG vs. SCHG — Ранг доходности на риск
QQMG
SCHG
Сравнение QQMG c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQMG | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.72 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.19 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.04 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 3.47 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQMG | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.72 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между QQMG и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQMG и SCHG
Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что сопоставимо с доходностью SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок QQMG и SCHG
Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQMG | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -34.59% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -16.41% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -12.48% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -5.23% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.90% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQMG и SCHG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.66% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQMG | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 6.65% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 12.52% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 22.44% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 22.30% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 21.51% | +2.27% |