Сравнение QQLV с YMAX
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - QQLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. QQLV is passively managed, while YMAX is actively managed. Over the past year, QQLV returned -1.49% vs 9.04% for YMAX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. QQLV charges 0.25%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 6.30%.
QQLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQLV и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.20% | 4.19% | -5.60% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 6.30% | 6.04% | -5.28% |
Correlation
The correlation between QQLV and YMAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. YMAX — Ранг доходности на риск
QQLV
YMAX
Сравнение QQLV c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQLV | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.35 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 0.82 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQLV | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.42 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.70 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок QQLV и YMAX
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -26.13% | +16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -26.13% | +18.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -5.75% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -6.33% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 11.00% | -7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и YMAX
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 2.64%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 6.22% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 17.09% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 21.60% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 22.95% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 22.95% | -10.27% |
Сравнение комиссий QQLV и YMAX
QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и YMAX
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности YMAX в 72.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.06% | 1.84% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 72.77% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and YMAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (6.22%) compared to QQLV (2.64%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, YMAX leads with 9.04% vs -1.49% for QQLV. On fees, QQLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QQLV has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAX has performed better with a 9.04% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 72.77%, compared with 2.06% for QQLV.
QQLV is categorized as Large Cap Blend Equities, while YMAX is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 1.28% for YMAX.
YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор