Сравнение QQLV с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
QQLV и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Low Volatility Index. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QQLV и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQLV и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 0.48% | 4.19% | -5.60% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | -5.28% |
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
QQLV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQLV и YMAX
QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
QQLV vs. YMAX — Ранг доходности на риск
QQLV
YMAX
Сравнение QQLV c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQLV | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.03 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 0.22 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.09 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 0.24 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQLV | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.03 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.30 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между QQLV и YMAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и YMAX
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 1.95% | 1.84% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок QQLV и YMAX
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQLV | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -26.13% | +16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -26.13% | +17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -23.31% | +18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -5.88% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 9.72% | -6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и YMAX
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 3.44%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQLV | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 9.79% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 17.65% | -10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 25.33% | -12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 23.00% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 23.00% | -10.06% |