PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQLV с BX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQLV с BX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index, while BX (The Blackstone Group Inc.) is a stock. Over the past year, QQLV returned -1.95% vs -17.79% for BX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQLV и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQLV показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -26.95%.

QQLV

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.15%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.06%
1 год
-1.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BX

1 день
-4.03%
1 месяц
-10.41%
С начала года
-26.95%
6 месяцев
-25.69%
1 год
-17.79%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.01%
10 лет*
20.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQLV и BX

2026 (YTD)20252024
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		1.94%4.19%-5.60%
BX
The Blackstone Group Inc.		-26.95%-7.84%-7.05%

Correlation

The correlation between QQLV and BX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Low Volatility ETF

The Blackstone Group Inc.

Часто сравнивают с QQLV:
QQLV с QQQMQQLV с QQQQQLV с SPLVQQLV с SPYQQLV с VOOQQLV с XLIQQLV с YMAX
Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG

Доходность на риск

QQLV vs. BX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQLV
Ранг доходности на риск QQLV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQLV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQLV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQLV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQLV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQLV: 66
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг доходности на риск BX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQLV c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQLVBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.53

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
-0.57

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.93

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.40

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

-0.76

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQLV vs. BX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQLV на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа BX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQLV и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQLVBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.53

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.27

-0.26

Просадки

Сравнение просадок QQLV и BX

Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и BX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQLVBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-87.62%

+78.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-44.76%

+37.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-46.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-41.69%

+38.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-25.70%

+22.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

23.49%

-19.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QQLV и BX

Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 2.66%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQLVBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

8.58%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

27.10%

-20.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

33.63%

-23.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

39.18%

-26.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

35.67%

-22.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQLV и BX

Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности BX в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BX
The Blackstone Group Inc.		4.51%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		2.06%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQLV and BX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BX has higher volatility (8.58%) compared to QQLV (2.66%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs BX's -87.62%.

QQLV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQLV и BX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор