Сравнение QQLV с BX
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index, while BX (Blackstone Inc.) is a stock. Over the past year, QQLV returned -0.14% vs -10.04% for BX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -20.47%.
QQLV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BX
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -20.47%
- 6 месяцев
- -20.99%
- 1 год
- -10.04%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 22.60%
Сравнение доходности по годам QQLV и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.18% | 4.19% | -5.60% |
BX Blackstone Inc. | -20.47% | -7.84% | -7.39% |
Correlation
The correlation between QQLV and BX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. BX — Ранг доходности на риск
QQLV
BX
Сравнение QQLV c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQLV | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.23 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -0.41 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQLV и BX
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -88.09% | +78.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -44.76% | +37.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -36.51% | +33.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -26.40% | +23.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 24.71% | -20.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и BX
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 3.24%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 12.20% | -8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 28.75% | -21.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 35.05% | -24.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 39.46% | -26.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 35.76% | -23.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и BX
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности BX в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.14% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.10% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and BX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (12.20%) compared to QQLV (3.24%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs BX's -88.09%.
QQLV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор