Сравнение QQLV с BX
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index, while BX (Blackstone Inc.) is a stock. Over the past year, QQLV returned 3.94% vs -19.45% for BX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -14.57%.
QQLV
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 2.34%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 6.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -18.12%
- С начала года
- -14.57%
- 1 год
- -19.45%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 23.15%
Сравнение доходности по годам QQLV и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 6.57% | 4.19% | -5.60% |
BX Blackstone Inc. | -14.57% | -7.84% | -7.39% |
Correlation
The correlation between QQLV and BX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. BX — Ранг доходности на риск
QQLV
BX
Сравнение QQLV c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQLV | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.93 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.44 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | -0.74 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQLV и BX
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -88.09% | +78.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -44.76% | +37.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.80% | +31.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -26.43% | +23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 26.17% | -22.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и BX
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 5.35%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 10.37% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 29.16% | -20.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 35.27% | -24.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 39.58% | -26.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 35.74% | -22.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и BX
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности BX в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 3.85% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.02% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and BX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (10.37%) compared to QQLV (5.35%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs BX's -88.09%.
QQLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор