PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQLV с BX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQLV с BX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и The Blackstone Group Inc. (BX).

QQLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Low Volatility Index. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQLV и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQLV и BX

2026 (YTD)20252024
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		0.48%4.19%-5.60%
BX
The Blackstone Group Inc.		-24.97%-7.84%-7.05%

Доходность по периодам

С начала года, QQLV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -24.97%.

QQLV

1 день
0.17%
1 месяц
-4.77%
С начала года
0.48%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-1.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BX

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-24.97%
6 месяцев
-30.59%
1 год
-17.21%
3 года*
12.62%
5 лет*
12.52%
10 лет*
20.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Low Volatility ETF

The Blackstone Group Inc.

Часто сравнивают с QQLV:
QQLV с QQQQQLV с QQQMQQLV с SPLVQQLV с SPYQQLV с VOOQQLV с XLIQQLV с YMAX
Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG

Доходность на риск

QQLV vs. BX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQLV
Ранг доходности на риск QQLV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQLV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQLV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQLV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQLV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQLV: 99
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг доходности на риск BX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQLV c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQLVBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.44

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

-0.39

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.95

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.34

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

-0.81

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQLV vs. BX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQLV на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа BX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQLV и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQLVBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.44

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.28

-0.35

Корреляция

Корреляция между QQLV и BX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQLV и BX

Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности BX в 4.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		1.95%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BX
The Blackstone Group Inc.		4.15%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%

Просадки

Сравнение просадок QQLV и BX

Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и BX.

Загрузка...

Показатели просадок

QQLVBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-87.62%

+78.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-44.76%

+36.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-40.10%

+35.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-25.60%

+22.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

19.11%

-15.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QQLV и BX

Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 3.44%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQLVBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

11.93%

-8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

25.39%

-18.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

39.68%

-26.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

38.83%

-25.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

35.55%

-22.61%