Сравнение QQLV с SPY
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QQLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -0.14% vs 23.59% for SPY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%.
QQLV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам QQLV и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.18% | 4.19% | -5.60% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.15% | 17.72% | -2.63% |
Correlation
The correlation between QQLV and SPY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. SPY — Ранг доходности на риск
QQLV
SPY
Сравнение QQLV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQLV | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.67 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 11.92 | -11.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQLV и SPY
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -55.19% | +45.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -8.88% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -3.17% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -9.04% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.98% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и SPY
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 3.24%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.87% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 9.85% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 12.50% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 17.15% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 17.95% | -5.26% |
Сравнение комиссий QQLV и SPY
QQLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и SPY
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SPY в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.10% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and SPY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (4.87%) compared to QQLV (3.24%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs SPY's -55.19%.
On 1-year performance, SPY leads with 23.59% vs -0.14% for QQLV. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QQLV has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPY has performed better with a 23.59% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for QQLV.
QQLV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.03% for SPY.
QQLV is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор