Сравнение QQLV с QQQM
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - QQLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -0.14% vs 34.99% for QQQM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. QQLV charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.48%.
QQLV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 34.99%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQLV и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.18% | 4.19% | -5.60% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 16.48% | 20.85% | -0.94% |
Correlation
The correlation between QQLV and QQQM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. QQQM — Ранг доходности на риск
QQLV
QQQM
Сравнение QQLV c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQLV | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.94 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 10.88 | -10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQLV и QQQM
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -35.04% | +25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -11.96% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -4.24% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -8.20% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.22% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и QQQM
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 3.24%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 9.00% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 14.43% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 17.85% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 22.53% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 22.30% | -9.61% |
Сравнение комиссий QQLV и QQQM
QQLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и QQQM
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности QQQM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.10% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and QQQM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (9.00%) compared to QQLV (3.24%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs QQQM's -35.04%.
On 1-year performance, QQQM leads with 34.99% vs -0.14% for QQLV. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQLV has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 34.99% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QQLV.
QQLV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.44% for QQQM.
QQLV is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQM is Nasdaq-100. QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор