PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQLV с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQLV с SPLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QQLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Low Volatility Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, QQLV returned -1.95% vs -0.03% for SPLV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQLV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQLV показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 1.32%.

QQLV

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.15%
С начала года
1.94%
6 месяцев
1.06%
1 год
-1.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
0.08%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.06%
1 год
-0.03%
3 года*
7.54%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQLV и SPLV

2026 (YTD)20252024
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		1.94%4.19%-5.60%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		1.32%4.10%-4.66%

Correlation

The correlation between QQLV and SPLV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.87

The correlation between QQLV and SPLV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QQLV:
QQLV с QQQMQQLV с QQQQQLV с SPYQQLV с VOOQQLV с BXQQLV с XLIQQLV с YMAX
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

QQLV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQLV
Ранг доходности на риск QQLV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQLV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQLV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQLV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQLV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQLV: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQLV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQLVSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.00

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
0.06

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.00

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

-0.01

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQLV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQLV на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPLV равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQLV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQLVSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.00

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.68

-0.66

Просадки

Сравнение просадок QQLV и SPLV

Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQLVSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-36.26%

+26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-7.41%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-6.91%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-3.55%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.05%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QQLV и SPLV

Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 2.66%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQLVSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.97%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

6.78%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

9.78%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

12.45%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

15.36%

-2.66%

Сравнение комиссий QQLV и SPLV

И QQLV, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQLV и SPLV

Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SPLV в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQLV
Invesco QQQ Low Volatility ETF		2.06%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.22%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

QQLV and SPLV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (2.97%) compared to QQLV (2.66%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs SPLV's -36.26%.

On 1-year performance, SPLV leads with -0.03% vs -1.95% for QQLV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, QQLV has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPLV has performed better with a -0.03% return vs -1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQLV and SPLV have the same expense ratio: 0.25% per year.

SPLV has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 2.06% for QQLV.

QQLV is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPLV is S&P 500. QQLV tracks Nasdaq Low Volatility Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index.

SPLV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQLV и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор