Сравнение QQHG с XTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).
QQHG и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQHG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QQHG и XTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQHG и XTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | -1.76% | 20.59% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | -4.49% | 19.44% |
Доходность по периодам
С начала года, QQHG показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью -4.49%.
QQHG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQHG и XTR
QQHG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.
Доходность на риск
QQHG vs. XTR — Ранг доходности на риск
QQHG
XTR
Сравнение QQHG c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQHG | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.52 | +1.65 |
Корреляция
Корреляция между QQHG и XTR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQHG и XTR
Дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности XTR в 18.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.23% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 18.66% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок QQHG и XTR
Максимальная просадка QQHG за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQHG и XTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQHG | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.18% | -20.83% | +14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -6.17% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -6.13% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQHG и XTR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQHG | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 13.17% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 13.87% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.60% | 13.87% | -4.27% |