PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQHG с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQHG с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

QQHG и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQHG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности QQHG и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQHG и XMMO

2026 (YTD)2025
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		-1.76%20.59%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%16.61%

Доходность по периодам

С начала года, QQHG показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.

QQHG

1 день
0.79%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Hedged Advantage ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с QQHG:
QQHG с QQQQQHG с SPMOQQHG с SMHQQHG с SHLDQQHG с VGTQQHG с SPYQQHG с REMX
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий QQHG и XMMO

QQHG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

QQHG vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQHG
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQHG c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQHG vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHGXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.55

+1.62

Корреляция

Корреляция между QQHG и XMMO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQHG и XMMO

Дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		0.23%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок QQHG и XMMO

Максимальная просадка QQHG за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQHG и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQHGXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-55.37%

+49.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-2.62%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-9.52%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQHG и XMMO

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQHGXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

22.03%

-12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

21.27%

-11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

22.11%

-12.51%