Сравнение QQHG с QGRD
QQHG (Invesco QQQ Hedged Advantage ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QQHG charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности QQHG и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQHG показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 10.11%.
QQHG
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQHG и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 8.01% | 10.05% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.11% | 8.34% |
Correlation
The correlation between QQHG and QGRD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQHG vs. QGRD — Ранг доходности на риск
QQHG
QGRD
Сравнение QQHG c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQHG | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQHG | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.83 | 1.59 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок QQHG и QGRD
Максимальная просадка QQHG за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQHG и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQHG | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.18% | -9.41% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -4.45% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -2.19% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQHG и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQHG | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.76% | 13.56% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 13.56% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.85% | 13.56% | -3.71% |
Сравнение комиссий QQHG и QGRD
QQHG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQHG и QGRD
Дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QGRD в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.21% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, QQHG and QGRD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQHG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQHG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.21% for QQHG.
They also come from different issuers: Invesco and Horizon. Their fees differ too: 0.45% for QQHG and 0.85% for QGRD.
Подберите оптимальное распределение для QQHG и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор