PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQHG с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQHG с PHDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).

QQHG и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQHG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QQHG и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQHG и PHDG

2026 (YTD)2025
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		-1.76%20.59%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.69%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, QQHG показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%.

QQHG

1 день
0.79%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ Hedged Advantage ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с QQHG:
QQHG с QQQQQHG с SPMOQQHG с SMHQQHG с SHLDQQHG с VGTQQHG с SPYQQHG с REMX
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с DIVOPHDG с JEPIPHDG с SVOLPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Сравнение комиссий QQHG и PHDG

QQHG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.

QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Доходность на риск

QQHG vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQHG
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQHG c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQHG vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHGPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.46

+1.71

Корреляция

Корреляция между QQHG и PHDG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQHG и PHDG

Дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности PHDG в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		0.23%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Просадки

Сравнение просадок QQHG и PHDG

Максимальная просадка QQHG за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQHG и PHDG.

Загрузка...

Показатели просадок

QQHGPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-17.70%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-1.82%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-6.32%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQHG и PHDG

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQHGPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

10.58%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

10.90%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.60%

11.89%

-2.29%