PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQH с XAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX).

QQH и XAIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. XAIX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQH и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQH и XAIX

2026 (YTD)20252024
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		-9.15%15.66%16.63%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		-5.33%29.05%15.47%

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью -5.33%.

QQH

1 день
0.65%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-8.25%
1 год
19.48%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

XAIX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-2.68%
1 год
28.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с USDQQH с NVDAQQH с IETC
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SPYXAIX с SMHXAIX с XDWT.LXAIX с BOTZXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Сравнение комиссий QQH и XAIX

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии XAIX в 0.35%.

QQH
HCM Defender 100 Index ETF
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Доходность на риск

QQH vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.20

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.76

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.13

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

7.36

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.20

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.02

-0.32

Корреляция

Корреляция между QQH и XAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и XAIX

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности XAIX в 0.57%

TTM2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.23%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.57%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQH и XAIX

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и XAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QQHXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-23.95%

-17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-14.01%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-9.17%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-3.70%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

4.06%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и XAIX

Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 6.41%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQHXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.61%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

15.20%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

24.10%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

22.65%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

22.65%

+2.21%