Сравнение QQH с WUGI
QQH (HCM Defender 100 Index ETF) and WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) are both exchange-traded funds - QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index, while WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica. QQH is passively managed, while WUGI is actively managed. Over the past 5 years, QQH returned 13.32%/yr vs 16.13%/yr for WUGI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QQH charges 1.14%/yr vs 0.75%/yr for WUGI.
Доходность
Сравнение доходности QQH и WUGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQH показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у WUGI с доходностью 23.35%.
QQH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
WUGI
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 23.35%
- 6 месяцев
- 25.24%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- 33.73%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQH и WUGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 8.65% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -39.60% | 37.52% | 62.27% |
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 23.35% | 22.66% | 47.14% | 61.30% | -49.55% | 25.18% | 97.36% |
Correlation
The correlation between QQH and WUGI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between QQH and WUGI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQH vs. WUGI — Ранг доходности на риск
QQH
WUGI
Сравнение QQH c WUGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQH | WUGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.17 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 7.02 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQH и WUGI
Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и WUGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQH | WUGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -56.41% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -17.99% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -27.49% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | -56.41% | +14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -3.98% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -16.61% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 5.54% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQH и WUGI
Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 9.85%, в то время как у Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQH | WUGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 13.03% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 22.14% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 25.36% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 31.07% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 31.09% | -6.20% |
Сравнение комиссий QQH и WUGI
QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии WUGI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQH и WUGI
Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности WUGI в 18.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 18.51% | 22.83% | 4.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQH and WUGI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WUGI has higher volatility (13.03%) compared to QQH (9.85%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs WUGI's -56.41%.
On 5-year performance, WUGI leads with 16.13% vs 13.32% for QQH. On fees, WUGI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QQH has been the lower-risk option at 9.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 16.13% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WUGI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.
WUGI has the higher dividend yield at 18.51%, compared with 0.19% for QQH.
QQH is categorized as Technology Equities, while WUGI is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Howard Capital Management and Esoterica. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 0.75% for WUGI.
WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQH и WUGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор