Сравнение QQH с VOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).
QQH и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQH и VOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQH и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | -9.15% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -39.60% | 37.52% | 41.71% | 15.13% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -6.08% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | 13.83% | 29.12% | 9.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QQH показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью -6.08%.
QQH
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -9.15%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
VOX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQH и VOX
QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.
Доходность на риск
QQH vs. VOX — Ранг доходности на риск
QQH
VOX
Сравнение QQH c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQH | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.12 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.73 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.74 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 6.39 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQH | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.12 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.42 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между QQH и VOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQH и VOX
Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VOX в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.23% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок QQH и VOX
Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и VOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQH | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -57.18% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -13.56% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | -46.76% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -9.23% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -11.98% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 3.68% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQH и VOX
HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Vanguard Communication Services ETF (VOX) имеют волатильность 6.41% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQH | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.50% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 11.83% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 20.35% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 21.18% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 20.87% | +3.99% |