PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с VOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQH с VOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQH (HCM Defender 100 Index ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both Technology Equities funds - QQH tracks the HCM Defender 100 Index while VOX tracks the MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQH returned 14.91%/yr vs 7.76%/yr for VOX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQH charges 1.14%/yr vs 0.10%/yr for VOX.

Доходность

Сравнение доходности QQH и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -0.54%.

QQH

1 день
-0.75%
1 месяц
11.40%
С начала года
13.91%
6 месяцев
11.71%
1 год
38.58%
3 года*
25.69%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—

VOX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.42%
1 год
20.31%
3 года*
24.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQH и VOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		13.91%15.66%33.64%48.05%-39.60%37.52%41.71%15.13%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-0.54%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%29.12%9.25%

Correlation

The correlation between QQH and VOX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.76

The correlation between QQH and VOX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQH и VOX

Секторы
QQH
VOX

Технологии

56.6%
1.2%

Коммуникационные услуги

14.9%
98.4%

Потребительский циклический сектор

13.6%
0.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

3.5%
0.0%

Промышленность

2.2%
0.0%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.0%
0.1%

Технологии

QQH
56.6%
VOX
1.2%

Коммуникационные услуги

QQH
14.9%
VOX
98.4%

Потребительский циклический сектор

QQH
13.6%
VOX
0.2%

Потребительский защитный сектор

QQH
6.3%
VOX

-

Здравоохранение

QQH
3.5%
VOX
0.0%

Промышленность

QQH
2.2%
VOX
0.0%

Коммунальные услуги

QQH
1.2%
VOX

-

Сырьевые материалы

QQH
1.0%
VOX

-

Энергетика

QQH
0.5%
VOX

-

Финансовые услуги

QQH
0.2%
VOX

-

Недвижимость

QQH
0.0%
VOX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с NVDAQQH с IETCQQH с USD
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY

Доходность на риск

QQH vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.32

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.98

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.50

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

5.74

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VOX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.32

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.37

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.44

+0.41

Просадки

Сравнение просадок QQH и VOX

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и VOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQHVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-57.18%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-13.56%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.84%

-21.15%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

-46.76%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-3.88%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-11.91%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

3.55%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и VOX

HCM Defender 100 Index ETF (QQH) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что QQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQHVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.35%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

11.18%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

15.47%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

21.15%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

20.89%

+3.83%

Сравнение комиссий QQH и VOX

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и VOX

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VOX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.19%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		0.99%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

QQH and VOX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQH has higher volatility (6.07%) compared to VOX (4.35%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs VOX's -57.18%.

On 5-year performance, QQH leads with 14.91% vs 7.76% for VOX. On fees, VOX is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VOX has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQH has performed better with a 14.91% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.

VOX has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.19% for QQH.

QQH tracks HCM Defender 100 Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: Howard Capital Management and Vanguard. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 0.10% for VOX.

QQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQH и VOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор