Сравнение QQH с PTF
QQH (HCM Defender 100 Index ETF) and PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index, while PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQH returned 13.32%/yr vs 21.88%/yr for PTF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQH charges 1.14%/yr vs 0.60%/yr for PTF.
Доходность
Сравнение доходности QQH и PTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQH показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 69.64%.
QQH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
PTF
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 69.64%
- 6 месяцев
- 66.68%
- 1 год
- 99.51%
- 3 года*
- 39.34%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 26.39%
Сравнение доходности по годам QQH и PTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 8.65% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -39.60% | 37.52% | 41.71% | 15.09% |
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 69.64% | 5.68% | 43.65% | 33.73% | -31.75% | 18.10% | 82.06% | 11.10% |
Correlation
The correlation between QQH and PTF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between QQH and PTF has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQH vs. PTF — Ранг доходности на риск
QQH
PTF
Сравнение QQH c PTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQH | PTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 5.36 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 20.45 | -15.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQH и PTF
Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и PTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQH | PTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -55.38% | +13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -17.99% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -36.11% | +11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | -44.88% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -4.47% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -13.26% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 4.71% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQH и PTF
Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 9.85%, в то время как у Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQH | PTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 16.30% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 31.97% | -15.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 40.36% | -18.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 35.34% | -13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 33.16% | -8.27% |
Сравнение комиссий QQH и PTF
QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PTF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQH и PTF
Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности PTF в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQH and PTF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTF has higher volatility (16.30%) compared to QQH (9.85%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs PTF's -55.38%.
On 5-year performance, PTF leads with 21.88% vs 13.32% for QQH. On fees, PTF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QQH has been the lower-risk option at 9.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PTF has performed better with a 21.88% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.
QQH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.01% for PTF.
QQH is categorized as Technology Equities, while PTF is Momentum. QQH tracks HCM Defender 100 Index, while PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Howard Capital Management and Invesco. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 0.60% for PTF.
PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQH и PTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор