PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQH с KROP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQH (HCM Defender 100 Index ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - QQH tracks the HCM Defender 100 Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQH returned 25.69%/yr vs 0.72%/yr for KROP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. QQH charges 1.14%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности QQH и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 16.59%.

QQH

1 день
-0.75%
1 месяц
11.40%
С начала года
13.91%
6 месяцев
11.71%
1 год
38.58%
3 года*
25.69%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQH и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		13.91%15.66%33.64%48.05%-39.60%13.95%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%

Correlation

The correlation between QQH and KROP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.39

Over the past year, the correlation between QQH and KROP has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQH и KROP

Секторы
QQH
KROP

Технологии

56.6%

-

Коммуникационные услуги

14.9%

-

Потребительский циклический сектор

13.6%
0.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
26.3%

Здравоохранение

3.5%
0.3%

Промышленность

2.2%
39.7%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%
32.1%

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

QQH
56.6%
KROP

-

Коммуникационные услуги

QQH
14.9%
KROP

-

Потребительский циклический сектор

QQH
13.6%
KROP
0.3%

Потребительский защитный сектор

QQH
6.3%
KROP
26.3%

Здравоохранение

QQH
3.5%
KROP
0.3%

Промышленность

QQH
2.2%
KROP
39.7%

Коммунальные услуги

QQH
1.2%
KROP

-

Сырьевые материалы

QQH
1.0%
KROP
32.1%

Энергетика

QQH
0.5%
KROP

-

Финансовые услуги

QQH
0.2%
KROP

-

Недвижимость

QQH
0.0%
KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с NVDAQQH с IETCQQH с USD
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

QQH vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.81

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.24

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.14

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

2.58

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.81

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

-0.57

+1.42

Просадки

Сравнение просадок QQH и KROP

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQHKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-61.96%

+20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-11.29%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.84%

-28.70%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-48.93%

+47.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-44.50%

+31.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

4.99%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и KROP

HCM Defender 100 Index ETF (QQH) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что QQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQHKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.69%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

11.98%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

16.04%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

22.27%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

22.27%

+2.45%

Сравнение комиссий QQH и KROP

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и KROP

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности KROP в 2.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.19%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QQH and KROP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQH has higher volatility (6.07%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, QQH leads with 25.69% vs 0.72% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQH has performed better with a 25.69% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.19% for QQH.

QQH tracks HCM Defender 100 Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: Howard Capital Management and Global X. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 0.50% for KROP.

QQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQH и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор