PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQH с FTXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL).

QQH и FTXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQH и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQH и FTXL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		-9.15%15.66%33.64%48.05%-39.60%37.52%41.71%15.13%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		17.52%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 17.52%.

QQH

1 день
0.65%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-8.25%
1 год
19.48%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

FTXL

1 день
3.21%
1 месяц
-2.91%
С начала года
17.52%
6 месяцев
32.85%
1 год
101.16%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с USDQQH с NVDAQQH с IETC
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXLFTXL с VOO

Сравнение комиссий QQH и FTXL

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

QQH
HCM Defender 100 Index ETF
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Доходность на риск

QQH vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHFTXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.43

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.95

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

5.50

-4.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

21.31

-17.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.43

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.72

-0.02

Корреляция

Корреляция между QQH и FTXL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и FTXL

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что сопоставимо с доходностью FTXL в 0.23%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.23%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.23%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Просадки

Сравнение просадок QQH и FTXL

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, примерно равная максимальной просадке FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и FTXL.

Загрузка...

Показатели просадок

QQHFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-43.87%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-18.57%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

-43.87%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-6.58%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-10.72%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

4.79%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и FTXL

Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 6.41%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQHFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

13.48%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

28.09%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

41.94%

-19.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

35.39%

-13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

33.99%

-9.13%