PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQH с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

QQH и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 100 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQH и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQH и BOTZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		-9.15%15.66%33.64%48.05%-39.60%37.52%41.71%15.13%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%13.24%

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.

QQH

1 день
0.65%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-8.25%
1 год
19.48%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с USDQQH с NVDAQQH с IETC
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий QQH и BOTZ

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

QQH
HCM Defender 100 Index ETF
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Доходность на риск

QQH vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.69

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.19

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.03

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

3.71

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTZ равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.69

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.37

+0.33

Корреляция

Корреляция между QQH и BOTZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и BOTZ

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности BOTZ в 0.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.23%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок QQH и BOTZ

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

QQHBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-55.54%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-19.34%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

-55.54%

+13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-14.52%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-18.56%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

5.37%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и BOTZ

Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 6.41%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQHBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.79%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

17.74%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

27.79%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

26.52%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

25.68%

-0.82%