PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQH с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQH с AIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQH (HCM Defender 100 Index ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. QQH is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, QQH returned 38.58% vs 213.72% for AIS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQH charges 1.14%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности QQH и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQH показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.47%.

QQH

1 день
-0.75%
1 месяц
11.40%
С начала года
13.91%
6 месяцев
11.71%
1 год
38.58%
3 года*
25.69%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—

AIS

1 день
-2.81%
1 месяц
25.92%
С начала года
112.47%
6 месяцев
116.72%
1 год
213.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQH и AIS

2026 (YTD)20252024
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		13.91%15.66%-0.79%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.47%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between QQH and AIS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.79

The correlation between QQH and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQH и AIS

Секторы
QQH
AIS

Технологии

56.6%
84.6%

Коммуникационные услуги

14.9%

-

Потребительский циклический сектор

13.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Промышленность

2.2%
8.9%

Коммунальные услуги

1.2%
3.2%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
-0.0%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

QQH
56.6%
AIS
84.6%

Коммуникационные услуги

QQH
14.9%
AIS

-

Потребительский циклический сектор

QQH
13.6%
AIS

-

Потребительский защитный сектор

QQH
6.3%
AIS

-

Здравоохранение

QQH
3.5%
AIS

-

Промышленность

QQH
2.2%
AIS
8.9%

Коммунальные услуги

QQH
1.2%
AIS
3.2%

Сырьевые материалы

QQH
1.0%
AIS

-

Энергетика

QQH
0.5%
AIS

-

Финансовые услуги

QQH
0.2%
AIS
-0.0%

Недвижимость

QQH
0.0%
AIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 100 Index ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с NVDAQQH с IETCQQH с USD
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM

Доходность на риск

QQH vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQH c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQHAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
5.96

-4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
5.55

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.76

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

13.58

-11.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

44.68

-38.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQH vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQH на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 5.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQH и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQHAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

5.96

-4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

3.11

-2.27

Просадки

Сравнение просадок QQH и AIS

Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQHAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-32.78%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-15.84%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-2.81%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-5.44%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

4.81%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QQH и AIS

Текущая волатильность для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) составляет 6.07%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что QQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQHAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

16.28%

-10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

30.16%

-15.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

36.13%

-15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

38.08%

-16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

38.08%

-13.36%

Сравнение комиссий QQH и AIS

QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQH и AIS

Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.19%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QQH and AIS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.28%) compared to QQH (6.07%). In terms of maximum drawdown, QQH dropped -41.87% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs 38.58% for QQH. On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QQH has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs 38.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.

QQH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: Howard Capital Management and VistaShares. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.96 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQH и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор