PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQEW с SCHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).

QQEW и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQEW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQEW и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		-10.19%14.22%7.00%33.31%-24.59%17.75%37.30%35.87%-5.30%26.04%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность -10.19%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 12.17% против 13.66% соответственно.

QQEW

1 день
0.51%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-10.19%
6 месяцев
-9.92%
1 год
5.16%
3 года*
8.81%
5 лет*
4.50%
10 лет*
12.17%

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUG
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Сравнение комиссий QQEW и SCHB

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

QQEW vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQEWSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.01

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.53

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.55

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

7.26

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQEW vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQEWSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.01

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.78

-0.30

Корреляция

Корреляция между QQEW и SCHB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и SCHB

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SCHB в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.35%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и SCHB

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и SCHB.

Загрузка...

Показатели просадок

QQEWSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-35.27%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-12.22%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-25.41%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-35.27%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-5.51%

-7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-4.15%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.60%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и SCHB

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQEWSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.51%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

9.78%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

18.34%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

17.25%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

18.30%

+2.48%