PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQEW с QQQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQEW tracks the NASDAQ-100 Equal Weighted Index while QQQA tracks the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQEW returned 8.66%/yr vs 14.57%/yr for QQQA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 64.12%.

QQEW

1 день
-0.56%
1 месяц
13.05%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.40%
1 год
19.95%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.66%
10 лет*
14.46%

QQQA

1 день
-0.76%
1 месяц
19.04%
С начала года
64.12%
6 месяцев
67.24%
1 год
86.88%
3 года*
34.14%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQEW и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		11.51%14.22%7.00%33.31%-24.59%12.64%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		64.12%9.87%16.17%24.98%-29.08%8.43%

Correlation

The correlation between QQEW and QQQA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.84

The correlation between QQEW and QQQA shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQEW и QQQA

Секторы
QQEW
QQQA

Технологии

55.9%
65.2%

Здравоохранение

14.7%
7.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
13.7%

Промышленность

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

9.1%

Финансовые услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQEW
55.9%
QQQA
65.2%

Здравоохранение

QQEW
14.7%
QQQA
7.8%

Потребительский циклический сектор

QQEW
12.2%
QQQA
4.2%

Коммуникационные услуги

QQEW
10.3%
QQQA
13.7%

Промышленность

QQEW
3.3%
QQQA

-

Потребительский защитный сектор

QQEW
2.0%
QQQA

-

Недвижимость

QQEW
1.6%
QQQA

-

Сырьевые материалы

QQEW

-

QQQA

-

Энергетика

QQEW

-

QQQA
9.1%

Финансовые услуги

QQEW

-

QQQA

-

Коммунальные услуги

QQEW

-

QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUG
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с ITOT

Доходность на риск

QQEW vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQEWQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
3.35

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.94

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.53

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

6.01

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

22.45

-18.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQEW vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа QQQA равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQEWQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

3.35

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.05

Просадки

Сравнение просадок QQEW и QQQA

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQEWQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-38.44%

-19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-14.54%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-30.84%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-38.44%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.76%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-15.66%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.88%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и QQQA

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) составляет 5.67%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что QQEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQEWQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

10.13%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

22.18%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

26.07%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

25.82%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

25.76%

-4.89%

Сравнение комиссий QQEW и QQQA

И QQEW, и QQQA имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и QQQA

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности QQQA в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.28%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQEW and QQQA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.13%) compared to QQEW (5.67%). In terms of maximum drawdown, QQEW dropped -58.16% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, QQQA leads with 14.57% vs 8.66% for QQEW. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, QQEW has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 14.57% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQEW and QQQA have the same expense ratio: 0.58% per year.

QQEW has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.06% for QQQA.

QQEW tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and ProShares.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQEW и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор